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  1. Bubbles and Crashes in Experimental Asset Markets
    Autor*in: Palan, Stefan
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg

    This book describes a laboratory experiment designed to test the causes and properties of bubbles in financial markets and explores the question whether it is possible to design markets which avoid such bubbles and crashes. In the experiment,... mehr

    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Kühne Logistics University – KLU, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Link zum Verbundkatalog:
    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    eBook Springer
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek, Medizinische Zentralbibliothek
    Signatur:
    eBook Springer
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Link zum Verbundkatalog:
    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Hochschulbibliothek Friedensau
    Signatur:
    Online-Ressource
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Standort Wiesbaden, Fachbibliothek Rechtswissenschaften
    Signatur:
    E-Book
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Link zum Verbundkatalog:
    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

     

    This book describes a laboratory experiment designed to test the causes and properties of bubbles in financial markets and explores the question whether it is possible to design markets which avoid such bubbles and crashes. In the experiment, subjects were given the opportunity to trade in a stock market modeled after the seminal work of Smith et al. (1988). To account for the increasing importance of online betting sites, subjects were also allowed to trade in a digital option market. The outcomes shed new light on how subjects form and update their expectations, placing special emphasis on the bounded rationality of investors. Various analytical bubble measures found in the literature are collected, calculated, classified and presented for the first time. The very interesting new bubble measures "Dispersion Ratio", "Overpriced Transactions" and "Underpriced Transactions" are developed, making the book an important step towards the research goal of preventing bubbles and crashes in financial markets. In addition, the book formulates concrete new research hypotheses for future studies.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (Lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783642021473
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 620 ; QK 660
    Schriftenreihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 626
    Schlagworte: Economics; Finance; Microeconomics
    Umfang: Online-Ressource, v.: digital
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 159 - 167

    189055_1_En_BookFrontmatter_OnlinePDF; 189055_1_En_1_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_2_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_3_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_4_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_5_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_6_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_BookBackmatter_OnlinePDF

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web