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  1. Financial derivatives pricing
    selected works of Robert Jarrow
    Autor*in: Jarrow, Robert A.
    Erschienen: c2008
    Verlag:  World Scientific, Hackensack, NJ

    This book is a collection of original papers by Robert Jarrow that contributed to significant advances in financial economics. Divided into three parts, Part I concerns option pricing theory and its foundations. The papers here deal with the famous... mehr

    Standort:
    Kühne Logistics University – KLU, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This book is a collection of original papers by Robert Jarrow that contributed to significant advances in financial economics. Divided into three parts, Part I concerns option pricing theory and its foundations. The papers here deal with the famous Black-Scholes-Merton model, characterizations of the American put option, and the first applications of arbitrage pricing theory to market manipulation and liquidity risk.Part II relates to pricing derivatives under stochastic interest rates. Included is the paper introducing the famous Heath-Jarrow-Morton (HJM) model, together with papers on topics

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9812819207; 9789812819208
    RVK Klassifikation: QK 660 ; QK 622
    Schlagworte: Derivative securities; Derivative securities
    Umfang: Online-Ressource (xv, 590 p), ill
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references

    Acknowledgments; Preface; Foreword; Contents; Part I. Option Pricing Theory and its Foundations; Introduction; References; 1. Approximate Option Valuation for Arbitrary Stochastic Processes R. Jarrow and A. Rudd; 1. Introduction; 2. Approximating distribution; 3. Approximate option valuation formula; 4. Approximating option values with the Black-8cboles formula; 5. N umerieal analysis of residual error; 6. Conclusion; Appendix 1: Proof of the generalized Edgeworth series expansion; References; 2. Arbitrage, Continuous Trading, and Margin Requirements D. Heath and R. Jarrow; I. The Model

    II. Market Constraints on Trading StrategiesIII. Option Pricing under Margin Requirements; IV. Conclusion; Appendix; REFERENCES; 3. Ex-Dividend Stock Price Behavior and Arbitrage Opportunities D. Heath and R. Jarrow; I. Introduction; II. The Model; III. Characterization of Arbitrage Opportunities at the Ex-Dividend Date; IV. Escrowed Dividend Stock Processes; V. Conclusion; Appendix; Proofs of Theorems 1 and 2; References; 4. The Stop-Loss Start-Gain Paradox and Option Valuation: A New Decomposition into Intrinsic and Time Value P. Carr and R. Jarrow

    1. The Black-Scholes Model, Terminology, and the Stop-Loss StartGain Strategy2. Resolution of the Paradox; 3. Valuation Results; 4. Genera1izing the Stock-Price Process; 5. Conclusions; Appendix; References; 5. Alternative Characterizations of American Put Options P. Carr, R. Jarrow and R. Myneni; 1. THE EARLY EXERCISE PREMIUM; 2. REPRESENTING EUROPEAN PUTS IN TERMS OF A BOUNDARY; 3. VARIOUS AMERICAN PUT REPRESENTATIONS; 4. SUMMARY AND EXTENSIONS; 5. APPENDIX; REFERENCES; 6. Market Manipulation, Bubbles, Corners, and Short Squeezes R. Jarrow; I. Introduction; II. The Model

    III. The Market StructureIV. Paper Wealth, Real Wealth, and Market Manipulation Trading Strategies; V. The Existence of Market Manipulation Trading Strategies; VI. Sufficient Conditions for the Nonexistence of Market Manipulation Trading Strategies; VII. Infinite Trading Horizon Speculators; VIII. Conclusion; Appendix; References; 7. Derivative Security Markets, Market Manipulation, and Option Pricing Theory R. Jarrow; Abstract; I. Introduction; II. The Model; III. Market Manipulation Using the Derivative Security; IV. Synchronous Markets; V. A Theory for Option Pricing; VI. Conclusion

    AppendixReferences; 8. Liquidity Risk and Arbitrage Pricing Theory U. Oetin, R. Jarrow and P. Protter; 1 Introduction; 2 The model; 2.1 Supply curve; 2.2 Trading strategies; 2.3 The marked-to-market value of a s.ft.s. and its liquidity cost; 3 The extended first fundamental theorem; 4 The extended second fundamental theorem; 5 Example (extended Black-Scholes economy); 5.1 The economy; 5.2 Call option valuation; 6 Discontinuous supply curve evolutions; 6.1 The supply curve and s.f.t.s. 's; 6.2 The extended first fundamental theorem; 6.3 The extended secondfundamental theorem; 7 Conclusion

    Appendix

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web
  2. Financial innovations
    glossary of new hedging and financing instruments; English-German
    Autor*in: Zahn, Hans E.
    Erschienen: 1986
    Verlag:  Knapp, Frankfurt am Main

    Standort:
    Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Bibliothek
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    Standort:
    Bibliothek für Wirschaftswissenschaften
    Signatur:
    Frei 10: A3/579
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    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Standort:
    Badische Landesbibliothek
    Signatur:
    87 A 8277
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    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
    Signatur:
    86 A 3404
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    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrk 10:cf20/z14
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    AM 7317
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    Zz 042
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    300 QK 660 Z19 F491
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    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    wirt 3.58 25462
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    Standort:
    Universität des Saarlandes, Wirtschaftswissenschaftliche Seminarbibliothek, Volkswirtschaftliche Abteilung
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universität des Saarlandes, Wirtschaftswissenschaftliche Seminarbibliothek, Betriebswirtschaftliche Abteilung
    Signatur:
    AE-141 engl./dt. / SB/Bank
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
    Standort:
    Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
    Signatur:
    87-6430
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Standort:
    Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Hohenheim
    Signatur:
    0404/28
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    keine Fernleihe
    Standort:
    Institut für Financial Management der Universität Hohenheim, Bibliothek
    Signatur:
    FIN 119
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    Standort:
    Württembergische Landesbibliothek
    Signatur:
    37C/1290
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    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Standort:
    Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaft, Bibliothek
    Signatur:
    Db 129
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch; Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QK 640 ; QK 660 ; QB 020 ; HE 310
    Schlagworte: Englisch; Finanzinnovation; Deutsch; ; Finanzinnovation; ; Kreditmarkt; ; Deutsch; Kreditmarkt; Englisch;
    Umfang: 160 S.
    Bemerkung(en):

    Parallelsacht.: Finanzinnovationen
  3. Bubbles and Crashes in Experimental Asset Markets
    Autor*in: Palan, Stefan
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg

    This book describes a laboratory experiment designed to test the causes and properties of bubbles in financial markets and explores the question whether it is possible to design markets which avoid such bubbles and crashes. In the experiment,... mehr

    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Fernleihe:
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Kühne Logistics University – KLU, Bibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    eBook Springer
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek, Medizinische Zentralbibliothek
    Signatur:
    eBook Springer
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    Hochschulbibliothek Friedensau
    Signatur:
    Online-Ressource
    Fernleihe:
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    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

    Standort:
    EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Standort Wiesbaden, Fachbibliothek Rechtswissenschaften
    Signatur:
    E-Book
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Link zum Verbundkatalog:
    Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

     

    This book describes a laboratory experiment designed to test the causes and properties of bubbles in financial markets and explores the question whether it is possible to design markets which avoid such bubbles and crashes. In the experiment, subjects were given the opportunity to trade in a stock market modeled after the seminal work of Smith et al. (1988). To account for the increasing importance of online betting sites, subjects were also allowed to trade in a digital option market. The outcomes shed new light on how subjects form and update their expectations, placing special emphasis on the bounded rationality of investors. Various analytical bubble measures found in the literature are collected, calculated, classified and presented for the first time. The very interesting new bubble measures "Dispersion Ratio", "Overpriced Transactions" and "Underpriced Transactions" are developed, making the book an important step towards the research goal of preventing bubbles and crashes in financial markets. In addition, the book formulates concrete new research hypotheses for future studies.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (Lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783642021473
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 620 ; QK 660
    Schriftenreihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 626
    Schlagworte: Economics; Finance; Microeconomics
    Umfang: Online-Ressource, v.: digital
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 159 - 167

    189055_1_En_BookFrontmatter_OnlinePDF; 189055_1_En_1_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_2_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_3_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_4_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_5_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_6_Chapter_OnlinePDF; 189055_1_En_BookBackmatter_OnlinePDF

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web